Commitments of Traders · CFTC · Gratuit

Dernier rapport COT — positionnement par marché

Chaque vendredi, la CFTC dit qui est net long ou net short. Ici, le dernier cliché en % de l'open interest. Un clic ouvre le graphique du marché — prix, historique, COT Index. Gratuit, hors score LIX.

Net de la catégorie de lecture, en % de l'open interest — Asset Managers (TFF) ou Managed Money (Disagg). Δ = variation depuis le rapport précédent. Un clic ouvre le graphique.

Tous les marchés

Long, Short, Spread et Net en % de l'open interest (Futures only), comme le rapport CFTC. TFF et Disaggregated restent séparés : les origines ne sont pas les mêmes. Δ = variation du net depuis le rapport précédent.

Chargement du dernier rapport…

Comment lire le tableau

Trois clés sur le rapport ci-dessus.

Comment lire le COT Une question précise ? FAQ

Situer un positionnement

Le COT Index sur 3 ans dit si une catégorie est, aujourd'hui, plus ou moins nette qu'à l'accoutumée sur ce contrat.

Lire un flux

La variation du net d'une semaine sur l'autre, en points de % OI, montre le sens du déplacement.

Ce que le COT ne fait pas

Il ne donne pas de point d'entrée. Les positions sont arrêtées le mardi et publiées le vendredi : trois jours de décalage, structurellement.

Accès

Le positionnement COT est gratuit. Le compte débloque l'historique et 1 alerte email.

Sans compte

Les 6 derniers mois sur chaque marché, toutes les catégories, le dernier rapport ci-dessus.

Compte gratuit

Historique complet, comparaison de deux marchés, 1 alerte COT. Aucun palier BASIC ou PREMIUM pour le positionnement.

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Deux marchés TFF, net % OI et COT Index — jamais les contrats bruts.

Alertes

1 alerte offerte au compte gratuit ; illimité en PREMIUM.

 PREMIUM

COT Stats PREMIUM

Rendement et drawdown historiques conditionnés au COT Index.

Questions fréquentes

Le COT prédit-il les krachs ?

Non. Il décrit un positionnement à une date passée.

Pourquoi le vendredi ?

La CFTC arrête les positions le mardi et les publie le vendredi à 15 h 30 ET.

Futures ou futures + options ?

Futures only, systématiquement. Les rapports Combined ne sont pas utilisés.

FAQ complète

Univers LIX

Lucid Index — Le score de risque ONELIX

12 indicateurs macro et de valorisation, hors COT. Un niveau de risque de marché.

Comparaison avec les krachs historiques Subprimes 2008 Perte max −56,8 % Haut 2008 LIX — Actuel LIX — Haut 2008 Actuel Analyse statistique des rendements et drawdowns Par zone de LIX, les calculs statistiques sur données historiques ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Rendement moyen à 10 ans Drawdown moyen à 10 ans