Config.
Marché A
Marché B
Rapport
Catégorie

S&P 500 vs Nasdaq 100 · TFF

Même rapport, même catégorie : dernière semaine en face, puis l’extrémité relative.

Période

Comment lire cette comparaison

Trois clés pour le face-à-face.

Comment lire le COT Une question précise ? FAQ

Situer deux positionnements

Même catégorie CFTC, deux contrats. Le COT Index 6 mois replace le net de chaque marché entre son plus bas (0) et son plus haut (100) sur 26 semaines. Un index plus haut sur A que sur B décrit une extrémité relative — pas un plus grand nombre de contrats.

Lire les flux, côte à côte

Δ 4 semaines : variation du net en points de % d’open interest depuis quatre rapports. La corr. des flux hebdo (Δ1) dit si ces déplacements tendent à aller ensemble sur A et B — ce n’est pas une corrélation de prix. AM − Lev (TFF) est le net % OI des Asset Managers moins celui des Leveraged Funds, dans chaque marché, puis posé en face.

Ce que cette comparaison ne fait pas

Pas de point d’entrée, pas de choix de marché. Les effectifs bruts ne sont jamais comparés : l’open interest n’a pas la même taille. Positions arrêtées le mardi, publiées le vendredi : trois jours de décalage, comme sur chaque fiche.