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Marché

COT Nasdaq 100

As-of mardi · close vendredi · CFTC · 6 mois · % OI

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Long vs Short

Long et short en % d’OI (catégorie focus)

Δ 4 semaines

Variation du net vs le rapport d’il y a 4 semaines

Cette semaine

Catégorie Long Short Spreading Net Δ Long Δ Short Δ Net % OI long % OI short

Historique

Indices actions US · CME

À quoi correspond le contrat Nasdaq 100 consolidé ?

Nasdaq 100 (Consolidated)

Être long, c’est…

S’exposer à la hausse de l’indice Nasdaq-100 — les plus grandes non-financières cotées Nasdaq.

Qu’est-ce que c’est ?

Le Nasdaq-100, c’est l’indice des 100 plus grandes sociétés non financières cotées sur le Nasdaq — y compris des groupes internationaux listés là. La pondération suit une capitalisation modifiée. Informatique, télécoms, distribution, biotech : pas les banques. Ce n’est pas le Composite, qui compte des milliers de titres. Le future CME sert à gérer une exposition à ces grandes valeurs de croissance, ou à couvrir un portefeuille qui leur ressemble, sans acheter les 100 actions. À l’échéance, on ne reçoit pas les titres.

Comme pour le S&P, la CFTC convertit les tailles du standard et de l’E-mini avant de les additionner, pour ne pas compter deux fois la même exposition. Un même intervenant qui achète le standard et vend l’équivalent en E-mini apparaît en spreading : ni acheteur net, ni vendeur net.

Pièges

  • Le graphique reprend l’indice Nasdaq-100, pas le Composite (des milliers de titres).
  • Ne pas additionner le micro MNQ ni les futures de dividendes à cette ligne.
  • Acheter le standard et vendre l’équivalent E-mini : spreading (le risque s’annule), pas un pari à la hausse ou à la baisse.

Univers LIX

Le positionnement n’est pas le risque

Le COT décrit qui est positionné. Le LIX décrit le niveau de risque de marché — 12 indicateurs, hors COT.