Cette page décrit ce qui s’est passé ensuite sur le même marché, après un niveau de positionnement CFTC — pas ce qui « devrait » se passer.
Dans les nuages, chaque point est une semaine publiée. L’entrée est l’open de la semaine suivante ; le drawdown est la pire perte face à cet open.
Hors score LIX. Les fenêtres se chevauchent : une même correction compte plusieurs fois. Constat historique, pas une prévision.
Constat historique sur données CFTC (futures only). Pas un conseil, pas un signal, pas une prévision. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Les tableaux ci-dessous rangent les semaines selon le paramètre choisi. Ici on mélange les semaines d’un groupe ; dans les nuages, chaque semaine reste un point.
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| Zone | Part du temps | Semaines |
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Référence = toutes les semaines de ce marché, sans filtrer la zone. Sous chaque fréquence, l’écart en points vs toutes zones au même seuil. ≈ 0 = pas d’information.
| Zone | Occurrences | DD ≥ 10 % | DD ≥ 20 % | DD ≥ 30 % | DD moyen | Pire DD |
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Référence = toutes les semaines de ce marché, sans filtrer la zone. Sous chaque fréquence, l’écart en points vs toutes zones au même seuil. ≈ 0 = pas d’information.
| Zone | Occurrences | Perf ≥ 10 % | Perf ≥ 20 % | Perf ≥ 30 % | Perf moyenne |
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Cette page raconte l’historique : après que les traders d’une catégorie étaient très longs ou très courts, que s’est-il passé sur le prix ? Ce n’est ni une prévision ni un conseil d’achat.
Le paramètre choisi dans la barre (par exemple un index de 0 à 100) sert à ranger les semaines. On les répartit en cinq groupes, du plus bas au plus haut. Pour un index 0–100, ce sont simplement 0–20, 20–40, 40–60, 60–80 et 80–100. Pour les autres mesures, on coupe l’historique en cinq parts à peu près égales : environ un cinquième des semaines dans chaque groupe. Chaque ligne du tableau = un groupe.
Pour chaque groupe, on compte ce qui s’est passé ensuite — sur 4, 13, 26, 52 ou 104 semaines selon l’horizon. À quelle fréquence le prix a-t-il perdu au moins 10 %, 20 % ou 30 % ? Ou gagné autant ? On part du cours de clôture de la semaine d’entrée. Sous chaque fréquence, le petit écart dit si ce groupe se distingue de « toutes les semaines du marché ». Proche de zéro : rien de particulier.
Même paramètre, même horizon — autre question. Chaque point est une semaine précise, pas une moyenne de groupe. On entre à l’ouverture de la semaine après la publication du rapport (le cliché du mardi sort en général le vendredi : on n’utilise pas un prix qu’on n’aurait pas encore vu). On sort à la clôture, N semaines plus tard. Le drawdown est la pire perte depuis ce prix d’entrée, pas depuis un sommet plus tardif.
Les périodes se recouvrent : une même chute peut compter pour plusieurs semaines d’entrée. Lire les écarts, pas les centièmes. Peu de semaines dans un groupe = chiffre fragile. Ces statistiques n’alimentent pas le score LIX et ne le modifient pas. Le passé ne garantit pas la suite.
Non. Cette page décrit un positionnement passé et les issues observées ensuite. Ce n’est ni une prévision ni un signal d’entrée.
Le rapport CFTC est un cliché du mardi, publié en général le vendredi. L’entrée retenue est l’open de la semaine suivante, après publication — on n’utilise pas un prix qu’on n’aurait pas encore vu.
Le drawdown est la pire perte face à l’open d’entrée (plus bas journaliers), pas un running peak depuis un plus-haut ultérieur. Deux semaines d’entrée différentes voient donc deux creux différents.
Non. Le tableau mélange les semaines d’un même groupe (les cinq paniers du paramètre). Le nuage garde chaque semaine comme un point. Même paramètre, deux questions différentes.
CFTC · Commitments of Traders · Guide COT ONELIX
Données Commitments of Traders (CFTC), futures only. Contenu éducatif, pas un conseil en investissement (AMF / MiFID II).
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