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Marché
Rapport
Unité

COT CAD/USD

Période
Échelle

As-of mardi · close vendredi · source CFTC

Long vs Short

Long et short en % d’OI (catégorie focus)

Δ 4 semaines

Variation du net vs le rapport d’il y a 4 semaines

Cette semaine

Catégorie Long Short Spreading Net Δ Long Δ Short Δ Net % OI long % OI short

Historique

Change · CME

À quoi correspond le contrat CAD/USD ?

CAD/USD

Satellite de EUR/USD

Être long, c’est…

S’exposer à la hausse du dollar canadien contre le dollar — inverse du USD/CAD spot.

Qu’est-ce que c’est ?

Le dollar canadien, c’est la monnaie du Canada — une G10 liée au pétrole et au commerce avec les États-Unis. Le cours se forme sur l’écart entre la Banque du Canada et la Fed. Le future CME cote des dollars par CAD : quand le dollar canadien s’apprécie, le contrat monte. Le spot interbancaire, lui, s’écrit USD/CAD, à l’envers. Importateurs, exportateurs et entreprises se couvrent sur ce change ; les gérants, sur un portefeuille canadien.

À l’échéance, on livre des dollars canadiens contre des dollars US. La plupart des positions sont clôturées ou reportées avant. Un acheteur net ici n’est pas un pari que le dollar monte contre le CAD.

Pièges

  • Long CAD/USD ≠ long USD/CAD spot.
  • Pas l’USD Index ICE (le CAD n’est qu’une jambe du panier).
  • Ne pas additionner le micro (MCD).

Univers LIX

Le positionnement n’est pas le risque

Le COT décrit qui est positionné. Le LIX décrit le niveau de risque de marché — 12 indicateurs, hors COT.