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Marché
Rapport
Unité

COT S&P 500 Quarterly Dividend

Période
Échelle

As-of mardi · close vendredi · source CFTC

Long vs Short

Long et short en % d’OI (catégorie focus)

Δ 4 semaines

Variation du net vs le rapport d’il y a 4 semaines

Cette semaine

Catégorie Long Short Spreading Net Δ Long Δ Short Δ Net % OI long % OI short

Historique

Indices · dividendes · CME

À quoi correspond le contrat S&P 500 Quarterly Dividend ?

S&P 500 Quarterly Dividend

Satellite de S&P 500 Annual Dividend

Être long, c’est…

S’exposer à la hausse du flux de dividendes trimestriels du S&P 500 — une fenêtre plus courte que l’indice annuel.

Qu’est-ce que c’est ?

L’indice trimestriel de dividendes du S&P 500, c’est la même conversion en points d’indice, mais sur trois mois. Ce n’est pas le S&P 500, et ce n’est pas l’indice annuel. La fenêtre va du lendemain de l’échéance précédente jusqu’au troisième vendredi de mars, juin, septembre ou décembre ; l’indice revient ensuite à zéro.

Le prix de l’échéance, c’est le dividende implicite de ce trimestre, plus près des dates de détachement déjà connues. Le future CME sert à isoler un trimestre, ou à ajuster une couverture, indépendamment du niveau de l’indice.

Pièges

  • Pas le S&P 500 prix (13874+).
  • Pas l’annuel SDA (43874A) : ici 43874Q, multiplicateur 1 000 $.

Univers LIX

Le positionnement n’est pas le risque

Le COT décrit qui est positionné. Le LIX décrit le niveau de risque de marché — 12 indicateurs, hors COT.