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Rapport
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COT USD Index (DXY)

Période
Échelle

As-of mardi · close vendredi · source CFTC

Long vs Short

Long et short en % d’OI (catégorie focus)

Δ 4 semaines

Variation du net vs le rapport d’il y a 4 semaines

Cette semaine

Catégorie Long Short Spreading Net Δ Long Δ Short Δ Net % OI long % OI short

Historique

Change · indice dollar · ICE

À quoi correspond le contrat USD Index (DXY) ?

USD Index (DXY)

Être long, c’est…

S’exposer à la hausse du dollar contre le panier ICE — euro, yen, livre, dollar canadien, couronne suédoise et franc suisse — pas contre une seule paire.

Qu’est-ce que c’est ?

L’indice dollar ICE, c’est un panier à poids fixes : euro (environ 57,6 %), yen, livre sterling, dollar canadien, couronne suédoise et franc suisse. Moyenne géométrique, pas une paire. Les poids n’ont presque pas bougé depuis l’arrivée de l’euro en 1999. Acheter le future, c’est acheter le dollar contre ce panier — pas contre l’euro seul, même si l’euro pèse plus de la moitié.

Gérants, fonds et entreprises s’en servent pour couvrir un risque dollar large, sans six contrats. À l’échéance, on livre les six devises contre des dollars. La plupart des positions sont clôturées ou reportées avant. Listé à ICE, pas au CME.

Pièges

  • Pas une paire : ce n’est pas l’EUR/USD (099741).
  • ICE Futures U.S. (IFUS), pas CME (XCME).
  • Long = long le dollar contre le panier, pas long une devise du panier.
  • Livraison physique du panier (le mini Singapore cash-settled est un autre contrat).

Univers LIX

Le positionnement n’est pas le risque

Le COT décrit qui est positionné. Le LIX décrit le niveau de risque de marché — 12 indicateurs, hors COT.