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Rapport
Unité

COT Russell 2000 Annual Dividend

Période
Échelle

As-of mardi · close vendredi · source CFTC

Long vs Short

Long et short en % d’OI (catégorie focus)

Δ 4 semaines

Variation du net vs le rapport d’il y a 4 semaines

Cette semaine

Catégorie Long Short Spreading Net Δ Long Δ Short Δ Net % OI long % OI short

Historique

Indices · dividendes · CME

À quoi correspond le contrat Russell 2000 Annual Dividend ?

Russell 2000 Annual Dividend

Satellite de Russell 2000

Être long, c’est…

S’exposer à la hausse du flux de dividendes annuels du Russell 2000 — les versements des petites capitalisations, pas le niveau de l’indice.

Qu’est-ce que c’est ?

L’indice annuel de dividendes du Russell 2000, c’est la somme, en points d’indice, des dividendes ordinaires en numéraire des petites capitalisations américaines, à la date de détachement. Ce n’est pas l’E-mini Russell, qui porte sur le niveau de l’indice. La fenêtre est annuelle, comme pour le S&P : d’un décembre à l’autre, puis l’indice revient à zéro.

Le prix de l’échéance, c’est le dividende implicite des petites valeurs pour cette année, indépendamment du cours du Russell. Le flux y est plus irrégulier que chez les grandes capitalisations. Le future CME sert à isoler ce flux, ou à le comparer aux dividendes du S&P.

Pièges

  • Pas le Russell 2000 prix (RTY, 239742) : ici 239750, dividendes.
  • Pas le S&P 500 Annual Dividend (43874A).

Univers LIX

Le positionnement n’est pas le risque

Le COT décrit qui est positionné. Le LIX décrit le niveau de risque de marché — 12 indicateurs, hors COT.