Compare COT positioning of two markets

Same report, same category. Raw open interest is not comparable from one market to another.

Config.
Marché A
Marché B

COT Index 6 mois

COT Index 6 mois : A − B. Chaque marché a son propre 0–100. Pas un écart de prix.

Lectures

Paires utiles pour situer deux positionnements — même rapport, même catégorie.

Comment lire cette comparaison

Trois clés pour le face-à-face.

Comment lire le COT Une question précise ? FAQ

Situer deux positionnements

Même catégorie CFTC, deux contrats. Le COT Index 6 mois replace le net de chaque marché entre son plus bas (0) et son plus haut (100) sur 26 semaines. Un index plus haut sur A que sur B décrit une extrémité relative — pas un plus grand nombre de contrats.

Lire les flux, côte à côte

Δ 4 semaines : variation du net en points de % d’open interest depuis quatre rapports. La corr. des flux hebdo (Δ1) dit si ces déplacements tendent à aller ensemble sur A et B — ce n’est pas une corrélation de prix. AM − Lev (TFF) est le net % OI des Asset Managers moins celui des Leveraged Funds, dans chaque marché, puis posé en face.

Ce que cette comparaison ne fait pas

Pas de point d’entrée, pas de choix de marché. Les effectifs bruts ne sont jamais comparés : l’open interest n’a pas la même taille. Positions arrêtées le mardi, publiées le vendredi : trois jours de décalage, comme sur chaque fiche.